Trend filter forex

Filtro Tendência forex
Então, como você descobre qual par Forex e prazo é o melhor para negociar?
Conhecer a tendência é crucial. Claro, você experimentou momentos em que você entrou no comércio e esperou durante a zona agitada, enquanto algum outro par estava fazendo um movimento sólido. Negociar o mercado que gira para cima e para baixo e retoma todos os lucros durante uma série de perdas sente-se como uma tortura lenta.
Forex Trendy é uma solução de software para evitar negociações durante períodos de mercado incertos. Em vez disso, escolha o melhor par de tendências no momento atual.
Não usa indicadores, mas a tendência é determinada pela ação de preço puro.
Ele verifica rapidamente 34 pares de Forex em todos os quadros de tempo de um minuto a outro. Isso é 34 x 9 = 306 gráficos. Forex Trendy analisa todos os gráficos para você a cada segundo! Desta forma, você obtém o melhor par de tendências e o prazo em qualquer momento que desejar.
O software é executado em nossos computadores poderosos para que você obtenha instantaneamente o resultado online. Portanto, você pode usar sua plataforma de negociação favorita, como MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation. e não há nada que você deva baixar ou instalar. É muito fácil de usar.
A verdade é que a maioria dos sistemas de Forex ou robôs ganham dinheiro com a tendência, mas perdem dinheiro em um mercado agitado. Por exemplo, imagine que você troque um sistema que faz 50% de negociações vencedoras, mas outros 50% estão perdendo negócios. Seguindo a tendência, você aumentaria drasticamente as chances de ganhar. Se você aumentar as chances de ganhar apenas 20%, isso faria 70% de negociações vencedoras e 30% de negociações perdidas. Isso pode fazer a diferença entre perder (ou romper) e vencer. Em outras palavras, ao seguir a melhor tendência só pode ser melhor.
Evite lutar com o caos do mercado errático quando a direção da tendência não é clara. Tome apenas negócios confiante nos melhores mercados no momento atual.
Você seria o único sabendo que um par particular (mesmo exótico) está tendendo, enquanto outros comerciantes não o notariam sem essa ferramenta. Conhecimento é poder!
O Forex Trendy é uma aplicação muito mais sofisticada capaz de reconhecer os padrões de gráficos de continuação mais confiáveis. Ele verifica todos os gráficos, em todos os quadros de tempo e analisa todas as quebras de potencial. Depois de considerar a confiabilidade do padrão, ele diz algo assim:
E você vê o gráfico com as linhas de tendência formando o triângulo e o ponto de fuga e ndash; Tudo isso claramente desenhado para você. A linha de tendência parece sólida com muitos pontos emocionantes, então você está preparado para a grande ruptura. Algo que você perderia a menos que você tenha poderes sobrenaturais para assistir e analisar todos os gráficos! Tais eventos acontecem muito raramente em um único gráfico. Não é apenas desenhar linhas de tendência, mas na verdade está procurando padrões confiáveis ​​formados por fortes linhas de tendência com mais de dois pontos tocantes a uma certa distância.
Não está familiarizado com padrões de gráfico e esses nomes extravagantes? Você receberá o ebook de 30 páginas com toneladas de exemplos reais e "Entendendo os Mitos das Tendências e Padrões do Mercado" logo depois de se inscrever!

Indicador MT4 de filtro de tendência Forex.
Este indicador pode ser usado como um filtro de tendências para seguir a tendência geral de qualquer par de moedas.
Um longo comércio será iniciado quando a tendência geral subir e o indicador muda de cor de laranja escuro para verde limão.
Pelo contrário, um curto comércio será iniciado quando a tendência geral cair e o indicador muda de cor de verde limão para laranja escuro.
Comprar: barras de cor verde limão. Procure comprar quando a tendência geral do par de moedas é alta.
Venda: barras de cor laranja escuro. Olhe para vender quando a tendência geral do par de moedas é baixa.
Pares de moedas: qualquer.
Prazos: qualquer.
Sessões de negociação: qualquer.
Opções de indicadores configuráveis.
Cores, período liso, fase lisa, alertas (som, email, mensagem), & # 8230;
Posts Relacionados.
Indicador de Forex do Índice de Disparidade.
Indicador de Forex Motivo Mover Suavizado.
Indicador Forevas de Darvas.
Média móvel adaptável Fractal (FRAMA) Indicador Forex.
Deixe uma resposta:
Software Forex Trading superior.
Curta-nos no Facebook.
Baixe agora todos os nossos sistemas de forex, EA, estratégias de negociação e indicadores 100% GRÁTIS por um tempo limitado.
Copyright @ 2017 Dolphintrader.
Baixe The M1 / ​​M5 Forex Scalping Strategy Today!
Esta incrível e alta vitória Forex Scalping Strategy irá disparar somente quando há uma chance extremamente alta de um novo e rentável comércio de baixo risco para assumir o lugar.
Até 100 Pips Todos os dias Funciona em todos os pares de forex e Bitcoin! Low Scorpion Forex Scalping funciona em M1, M5 e UP.

3 filtros comerciais simples que podem melhorar sua estratégia.
Estratégias de tendência podem usar um filtro MA de 200 períodos. Estratégias de alcance podem usar o ADX. Todas as outras estratégias podem usar o filtro SSI.
Dentro da série Webinar Forex Fast-Track do DailyFX, nosso 3º webinar atravessa a criação de uma estratégia simples usando um oscilador de força, níveis de suporte / resistência, um risco positivo: taxa de recompensa e uma calculadora de risco. Esta lição normalmente conclui com uma série de perguntas de comerciantes tentando encontrar uma vantagem maior ao combinar mais ferramentas que as fornecidas, o que está bem. É ótimo experimentar e testar diferentes ideias.
O problema que eu vi, no entanto, é que muitos comerciantes tentam usar ferramentas sem saber completamente quais são as forças e fraquezas das ferramentas; muitas vezes agrupando indicadores similares ou perdendo um importante subconjunto de ferramentas que valem a pena considerar. Então, hoje eu quebro 3 ferramentas conhecidas como "filtros" que podem ser usadas em vários tipos de estratégias.
Filtragem de uma Estratégia de Negociação de tendências.
Todos nós ouvimos o ditado, & ldquo; a tendência é sua amiga & rdquo; ou & ldquo; trocar o caminho da menor resistência. & rdquo; Essas frases são usadas por comerciantes que querem negociar na mesma direção que a tendência geral. Mas e se tivermos dificuldade em localizar a tendência? O que fazemos se não tivermos certeza sobre nosso viés de direção?
Uma excelente ferramenta para adicionar a uma estratégia baseada em tendências é a média móvel de 200 períodos. Ao calcular o preço de fechamento nos últimos 200 bar, podemos ver se a ação atual do preço está acima ou abaixo da média.
Aprenda Forex: a média móvel simples de 200 períodos.
(Criado por Rob Pasche)
Sempre que vemos o preço acima da linha média móvel de 200 períodos, devemos procurar oportunidades de compra. Sempre que vemos o preço abaixo da linha média móvel, devemos procurar oportunidades de venda. Isso garante que estamos negociando na mesma direção que a tendência predominante.
Podemos também anotar a força de uma tendência existente em relação ao quão longe o preço se afastou da MA de 200 períodos. Quanto mais o preço estiver longe da média, mais forte a tendência. Isso pode ser visto no gráfico acima. Uma forte tendência de baixa seguida de uma tendência mais tendecida.
Filtragem de uma Estratégia de Negociação de Faixa.
Com a queda atual da volatilidade Forex, muitos comerciantes migraram para o uso de estratégias vinculadas ao alcance. Uma estratégia de alcance tenta comprar baixo e vender alto quando o preço se move principalmente de lado. O único problema é que às vezes a dinâmica do mercado pode mudar, transformando pares de variáveis ​​em pares que podem começar tendências.
Para mitigar a negociação de intervalo durante esses tempos de transição, podemos usar um indicador técnico chamado Índice direcional direto ou ADX. O ADX não é um filtro de direção. É um filtro que nos diz se um par de moedas está atualmente em uma tendência não. Quanto maior o ADX, mais forte é a tendência para cima ou para baixo. Quanto menor o ADX, mais o par de moedas se move de lado.
O gráfico abaixo mostra um período de tempo em que o preço estava em tendência e depois mudou para o alcance. O nível de chave para o ADX é 25. Sempre que o ADX for inferior a 25, devemos nos concentrar nas estratégias vinculadas ao intervalo de negociação. Qualquer leitura acima de 25 não é tão adequada para negociação de gama e, na verdade, pode ser adequada para negociação de tendências se ADX se mover suficientemente alto.
Aprenda Forex: intervalo vinculado quando o ADX tem menos de 25 anos.
Ao eliminar nossos negócios de intervalo quando o ADX é superior a 25, temos uma melhor chance de obter lucro.
Filtração de qualquer outra estratégia.
O filtro final na minha lista é o Índice de Sentimento Especulativo Versátil, ou SSI. O SSI nos conta uma proporção de compradores e vendedores de cada par maior. Queremos usar o SSI procurando oportunidades de negociação opostas à multidão comercial de varejo. Então, quando a maioria das pessoas está comprando, nós deveríamos estar olhando para vender e vice-versa.
Aprenda Forex: Gráfico Exibindo Relação Inversa entre Preço e SSI.
Ajuste fino com filtros.
Esperemos que este artigo tenha dado idéias sobre maneiras de melhorar sua própria estratégia, seja você tendências comerciais, gamas ou algo completamente diferente. Se você quiser testar qualquer desses filtros sem riscos, baixe uma conta gratuita da Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
Interessado nas melhores vistas do nosso analista sobre os principais mercados? Confira nossos guias gratuitos de comércio aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Trend Filter & # 8212; индикатор тренда и флета для MT4.
Форекс индикатор Tendência Filter - еще одна вариация на тему осциллятора, но в отличие от традиционных фильтров, основная его задача - отображение трендового и флетового движения без конкретизации зон перекупленности и перепроданности.
Trend Filter & # 8212; индикатор тренда и флета.
Основное преимущество индикатора Trend Filter, по мнению экспертов журнала ForTrader, это то, что он не перерисовывается после закрытия бара. Т. е. в с......
Индикатор Tendência Filtro в целом интуитивно понятен: желтая линия - активная фаза тренда в направлении индикатора, зеленая - пассивная фаза восходящего тренда или флет, красная - пассивная фаза нисходящего тренда или флет. Основу его составляет скользящая средняя, ​​поэтому настройки регулируют именно ее:
Nbars & # 8212; период индикатора MA_Period - степень сглаживания скользящей средней.
Форекс индикатор Trend Filter рекомендуем использовать в сочетании с традиционными осцилляторами. Пригоден для различных стилей торговли.
Похожие индикаторы:
Александр Индюк.
Иногда наши фамилии сильно влияют на наш выбор профессии. Отказавшись от карьеры ветеринара, я пошел учиться на программиста. Но с судьбой не поспоришь, и с 2008 года я работаю с "индюками" в журнале FORTRADER. ru :)
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:
Добавить комментарий.
Ещё из этой категории.
Редактор рекомендует.
Последние образовательные статьи.
Индикаторы и стратегии.
Ваше мнение (496 мнений)
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости.
Аналитика и прогнозы.
Новичку на Форекс.
Практику трейдинга.
Брокеры форекс.
С условием размещения прямой ссылки на fortrader в теле заимствованного материала, разрешается частичное или полное воспроизведение информации. Журнал для трейдеров, форекс аналитика, обучение - ForTrader 2008 - 2017. Карта сайта (XML)
Войти используя ваш логин.
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости.
Зарегистрироваться.
Забыли пароль?
Новости, которые могут заинтересовать вас!
Рубль встречает Новый Год в позитиве, не подтвердив прогнозы падения & hellip;
На чем основана мотивация самых успешных трейдеров мира? Схожа ли & hellip;

Construindo um melhor filtro de tendências.
Neste artigo, criarei um filtro de tendência (também conhecido como filtro de modo de mercado ou filtro de regime) que é adaptável à volatilidade e utiliza alguns dos princípios básicos da histerese para reduzir sinais falsos (whipsaws). Como você pode saber, muitas vezes usarei a média móvel simples de 200 períodos (200-SMA) para determinar quando um mercado está dentro de um modo de touro ou urso em um gráfico diário. Quando o preço fecha acima do nosso 200-SMA, estamos em um mercado no alto. Da mesma forma, quando o preço está abaixo do nosso 200-SMA, estamos em um mercado urugo. Naturalmente, tais regras criarão alguns sinais falsos. No final deste artigo, você terá um filtro de modo de mercado que pode ser usado no desenvolvimento do sistema que pode produzir melhores resultados do que um filtro 200-SMA padrão. Para construir nosso melhor filtro de tendência de mercado, usaremos os seguintes conceitos:
Fundamentos da histerese.
Ao construir sistemas de negociação, muitas das decisões têm um resultado binário. Por exemplo, o mercado é de baixa ou alta. Você toma o comércio ou você não. Apresentando uma área cinzenta & # 8220; & # 8221; nem sempre é considerado. Neste artigo, irei introduzir um conceito chamado Histerese e como ele pode ser aplicado à nossa negociação. A histerese foi usada em um artigo anterior sobre a redução de whipsaws dentro de um sistema de transferência de média móvel. Embora a palavra Histerese não tenha sido usada especificamente nesse artigo, foi um bom exemplo.
A analogia comum para ajudar a compreender o conceito de histerese é imaginar como funciona um termostato. Deixe-nos dizer que estamos vivendo um clima frio e estamos usando um termostato para manter a temperatura de uma sala a 70 graus F (limite crítico). Quando a temperatura cai abaixo do nosso limite crítico, os aquecedores se acendem e começam a soprar ar quente na sala. Tomando isso literalmente assim que a temperatura se move para 69,9, o nosso aquecedor retrocede e começa a soprar o ar quente na sala dirigindo a temperatura para cima. Uma vez que a temperatura atinja 70,0, nossos aquecedores desligam. Em pouco tempo, a sala começa a esfriar e nossos aquecedores devem voltar a ligar. O que temos é um sistema que está constantemente desligando e ligando para manter a temperatura em 70 graus. Isso é ineficiente, pois produz muito desgaste nos componentes mecânicos e desperdiça combustível. Como você pode ter adivinhado, a histerese é uma maneira de corrigir esse problema. Mais em apenas um momento.
O objetivo deste artigo é melhorar o nosso filtro de modo de mercado. Abaixo está o resultado da compra do índice de caixa S & amp; P quando o preço fecha acima do 200-SMA e venda quando o preço fecha abaixo do 200-SMA. Isso é semelhante ao nosso exemplo de termostato. Em vez de ligar o forno para aquecer uma sala, vamos abrir uma nova posição quando um limite crítico (200-SMA) for cruzado. Para manter as coisas simples, não há curto-circuito. Para todos os exemplos deste artigo, estamos começando com uma conta de US $ 100.000 e arriscando US $ 1.000 por cada comércio. O número de ações é escalado com base em um cálculo ATR de 20 dias. Para explicar o deslizamento e as comissões, $ 30 são deduzidas para cada viagem de ida e volta.
SMA_Line = Average (Close, 200);
Se (Close & gt; SMA_Line), então, comprar próxima barra no mercado;
Se (Close & lt; SMA_Line), então, venda a próxima barra no mercado;
Na imagem acima, podemos ver que entramos no mercado seis vezes antes que o comércio se mova significativamente a nosso favor. As primeiras cinco tentativas foram fechadas em uma perda como o preço mudou do território do touro de volta ao território do urso. Os cinco negócios perdidos consecutivos daquele!
Bandas comerciais.
Voltando ao nosso exemplo de termostato, como solucionamos o problema do forno ligando e ajustando tantas vezes? Como reduzir o número de sinais? Vamos criar uma zona em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Esta zona liga os aquecedores quando a temperatura atinge 69 graus e desligue quando a temperatura atinge 71 graus. Nossa temperatura ideal está no meio de uma banda com a banda superior em 71 e a banda inferior em 69. A banda inferior é quando ligamos o forno e a banda superior é quando desligamos o forno. A zona no meio é a nossa histerese.
Em nosso exemplo de termostato, estamos reduzindo & # 8220; whipsaws & # 8221; ou sinais falsos, fornecendo histerese em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Deixe o uso do conceito de histerese para tentar remover alguns desses sinais falsos. Mas, como a nossa temperatura ideal, queremos uma banda superior e uma banda inferior para designar nossas linhas # 8220 na areia e # 8221; onde agimos. Existem muitas maneiras de criar essas bandas. Por simplicidade, vamos criar as bandas a partir dos extremos do preço para cada barra. Ou seja, para a nossa banda superior, usaremos o 200-SMA dos máximos diários e, para a banda baixa, usaremos o 200-SMA dos mínimos diários. Esta banda flutua em torno do nosso ponto ideal, que é o 200-SMA. As bandas superior e inferior variam de acordo com o passado recente. Em resumo, nosso sistema possui memória e ajusta a volatilidade de expansão ou contratação. O código EasyLanguage para o nosso novo sistema é algo assim:
SMA_Line = Average (Close, 200);
UpperBand = Average (High, 200);
LowerBand = Average (Low, 200);
Se (Fechar cruza sobre o UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;
Se (Fechar cruza em LowerBand), então venda a barra seguinte no mercado;
Abaixo está uma tela mostrando o efeito de abrir um novo comércio após a barra diária se fechar acima da banda superior. Reduzimos nossos cinco negócios perdidos consecutivos para duas negociações.
Aqui estão os resultados com o uso de nossas novas bandas como pontos de gatilho.
Olhando para a tabela de desempenho acima, podemos ver uma melhoria em quase todos os aspectos do desempenho da chave do sistema. Mais notavelmente, o Lucro Líquido, o Fator de Lucro, o Lucro Líquido e o lucro líquido médio. Também reduzimos o número de negócios e o número de negociações perdidas consecutivas. No final, realmente acabamos com a mesma quantidade de lucro líquido, mas realizamos essa tarefa com menos negócios mais lucrativos.
É interessante notar que nosso Índice de Expectativa cai mesmo quando aumentamos o valor de Expectativa de 1.55 para 1.71. Isso se deve ao número reduzido de oportunidades comerciais.
Proxy de preço.
Um proxy de preço é nada mais do que usar o resultado de um indicador baseado em preço em vez de preço diretamente. Isso geralmente é feito para melhorar o preço. Existem muitas maneiras de suavizar o preço. Eu ganhei não entrar neles aqui. Esse tópico é ótimo para outro artigo. Por enquanto, podemos suavizar nosso preço diário usando uma média móvel exponencial de tempo rápido (EMA). Deixe & # 8217; s escolher um EMA de 5 dias (5-EMA). Cada dia, calculamos o 5-EMA e é esse valor que deve estar acima ou abaixo dos nossos limites de gatilho. Ao usar o EMA como um proxy para o nosso preço, estamos tentando remover um pouco do ruído das flutuações diárias dos preços.
Abaixo está o que o código EasyLanguage pode parecer.
SMA_Line = Average (Close, 200);
UpperBand = Average (High, 200);
LowerBand = Average (Low, 200);
PriceProxy = XAverage (Close, 5);
Se (PriceProxy cruza sobre UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;
Se (PriceProxy cruza em LowerBand), então venda próxima barra no mercado;
Abaixo está um exemplo de uma entrada comercial. Observe que o comércio é aberto quando nosso proxy de preço (linha amarela) atravessa a banda superior. Também reduzimos nossos negócios perdidos a um.
Deixe-nos ver como isso afeta nosso desempenho.
Olhando para a tabela de desempenho da estratégia acima, estamos fazendo um pouco menos de dinheiro. No entanto, estamos mais uma vez sendo mais eficientes com nossos negócios, eliminando negócios não lucrativos. Reduzimos o número de negociações perdidas consecutivas, aumentamos os negócios vencedores consecutivos e aumentamos nossa porcentagem de vencedores para 50%. Então, qual estratégia é melhor? Tudo depende do que você quer ou com o que você está confortável. Algumas pessoas desejarão simplesmente tirar o máximo de dinheiro possível. Outros desejarão reduzir o número de negociações perdidas consecutivas.
Os exemplos acima são projetados para demonstrar o efeito de um & # 8220; melhor & # 8221; O filtro de tendência pode ter uma estratégia de negociação simples. Se quisermos usar isso em um sistema de negociação, seria ideal para criar uma função desse código que passaria de volta se estivéssemos em uma tendência de urso ou touro. No entanto, o aspecto de programação de tal tarefa está realmente além do alcance deste artigo. No entanto, abaixo é um exemplo rápido de configuração de duas variáveis ​​booleanas (em EasyLanguage) que podem ser usadas como sinalizadores de tendências:
BullMarket = PriceProxy & gt; UpperBand;
BearMarket = PriceProxy & lt; = LowerBand;
Neste artigo criamos um filtro de tendência dinâmico que suaviza o preço, adapta-se à volatilidade do mercado e utiliza princípios de histerese. Com apenas algumas linhas de código, podemos reduzir significativamente o número de sinais falsos comumente associados a este estilo de estratégia comercial. Este tipo de filtro pode ser efetivo na construção de sistemas de negociação para ETFs, futuros e Forex.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
A temporada de Natal é alcista para os mercados dos EUA?
Estratégia quebrada ou mudança de mercado: investigação de desempenho insuficiente.
Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Eu tenho uma pergunta fácil e (talvez) uma pergunta mais difícil.
Primeiro, você escreve & # 8220; O número de ações é dimensionado com base em um cálculo ATR de 20 dias. & # 8221; Estou tentando corrigir isso com $ 1000 de risco / comércio. A parada foi ATR (20) e depois # partes = $ 1000 / ATR (20)?
Em segundo lugar, quais são seus pensamentos sobre a tomada de sinais redundantes em backtesting? Suponha que a saída para SMA Cross Only foi uma parada de 5 bar e nos dias 1, 3 e 5 você obteve cruzes. Normalmente, os sinais redundantes não estão incluídos e você deve testar apenas uma posição aberta por vez, mas isso pode introduzir o viés? Quando deve ou não estes devem ser incluídos na análise de backtesting e como eles potencialmente influenciam o dimensionamento da posição ao fazer a transição da estratégia para o sistema?
1) Sim, isso é como o número de ações foi determinado.
2) Não tem certeza do que você quer dizer com sinais redundantes em backtesting. Você quer dizer escalar dentro / fora de trades?
Os sinais redundantes são sinais comerciais subsequentes que ocorrem quando uma posição (na mesma direção) já foi tomada. Por exemplo, se eu procurar um fechamento acima da banda Bollinger superior de ontem, então eu posso ver isso em três dias consecutivos. Normalmente, os backtests não incluirão os sinais redundantes. Eu só me pergunto como NÃO, incluindo eles, poderiam desviar os resultados. Em diferentes ocasiões, eu considerei argumentos a favor e contra, incluindo os sinais redundantes (como os trocaria no contexto de um sistema é então outra questão).
Quais são seus pensamentos?
Os sinais redundantes, a piramide ou a escala em um comércio podem ser uma maneira legítima de comércio. Tudo depende de como você deseja negociar. Ao decidir não tomar sinais redundantes durante o teste de retorno, um não está desviando os resultados. Você está simplesmente fazendo uma escolha para não trocar sinais redundantes, portanto, esses sinais redundantes são inválidos durante o teste posterior. Em suma, eles não fazem parte do plano assim, eles são legitimamente ignorados.
Se você decidir tomar sinais redundantes, você achará que precisa ajustar seu risco para que cada posição aberta não arrisque mais do que seu limite máximo por determinado. Do ponto de vista da codificação, isso pode complicar o código.
Este não é um caso de comércio como o que você faz com o backtest. & # 8221; Enquanto você tomaria os sinais redundantes para fins de backtest, você ainda trocaria uma posição por vez.
Deixe-me emprestar um exemplo do mundo das opções. Muitas negociações de opções são colocadas X dias até a expiração (DTE). Para fazer isso, você pode levar 12 negócios por ano * muitos anos para obter uma amostra decente. Se tomarmos 30 como exemplo, não há nada especial sobre 30 DTE. O que você realmente deseja testar é a estratégia em vez de quando o comércio é colocado. Portanto, você poderia seguir a mesma abordagem e aplicá-la com 40 DTE, 39 DTE, 38 DTE, 37 DTE, 36 DTE e # 8230; 20 DTE, etc. Agora, em vez de ter 12 negócios por ano no backtest, você tem mais de 200, talvez, ou talvez todos os dias do ano. Não é na prática que você realmente colocaria um comércio todos os dias do ano, mas sim que você está tentando descartar o arbitrário.
Mark, acho que vejo o que você está dizendo agora. Se eu entender você corretamente e você está simplesmente usando uma variável para mudar os dias para o DTE, não vejo como isso é diferente de testar qualquer outra variável comercial. Você tem um determinado sistema de negociação e, quando ocorre uma instalação, o sistema pode trocar X dias pelo DTE. Este valor de entrada (& # 8216; X & # 8217;) pode ser testado em um intervalo de 1-30 o que deve ser feito para testar a estabilidade em relação a esse intervalo. Eu acho que este é um teste válido. Um mau resultado do teste mostraria mudanças dramáticas entre valores vizinhos. Espero ter entendido você corretamente.
O máximo de redução intradía é dupla. Você está preocupado com isso?
Isso poderia ser um problema. Seria necessário mais investigação. No artigo, eu estava demonstrando técnicas de entrada assim, o código de exemplo não tem paradas, então esse pode ser o primeiro item que você precisaria adicionar.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2018.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.