Trade open source do sistema

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Bem-vindo ao Home of the Open Java Trading System.
O Open Java Trading System (OJTS) é uma infra-estrutura comum para desenvolver sistemas de negociação de ações. Consiste em quatro partes: a coleta de dados brutos pela internet, o reconhecimento da negociação marca um módulo de visualização e módulos para se conectar às interfaces programáticas das plataformas de negociação, como os bancos. O objetivo do projeto é fornecer uma infra-estrutura comum independente (independente de plataforma) autônoma para desenvolvedores de sistemas de negociação. Alguns dos aspectos que devem ser abordados são fornecer um esquema comum de banco de dados compatível com SQL92 para armazenar dados financeiros, interfaces Java comuns para como trocar dados entre diferentes módulos, visualização de dados financeiros brutos e sinais comerciais e vários outros aspectos comuns necessários para criar um sistema comercial final.
Por causa do meu trabalho e da minha família, não consigo mais tempo para melhorar o OJTS. Estou continuando a atualizar a seção de links abaixo que irá orientá-lo para projetos mais ativos de código aberto java nessa área, no entanto.
Na verdade, como consequência do meu interesse pela dinâmica dos mercados de ações, comecei uma jornada nos detalhes mais profundos da economia nacional para entender as taxas de câmbio. Este tópico finalmente me leva a um estudo mais profundo do dinheiro em si como a unidade métrica que usamos em economia para medir "valor", "sucesso" ou "utilidade". Este tópico revelou-se extremamente interessante, mas ao mesmo tempo era muito difícil encontrar informações sobre o funcionamento do nosso sistema monetário. Vá ao redor e pergunte às pessoas de onde vem o dinheiro, quem o cria e o que determina seu valor. Você notará que mesmo as pessoas que têm um mestrado ou um doutorado. na economia não conhecerá esses detalhes. Oh, sim, eles responderão em termos técnicos crípticos, mas não poderão desenhar um diagrama simples que descreva o processo.
H. G. Wells disse ter dito:
"Escrever a moeda é geralmente reconhecido como uma prática censurável, de fato quase indecente. Os editores imploram ao escritor quase lágrima não escrever sobre dinheiro, não porque seja um assunto desinteressante, mas porque sempre foi profundamente perturbador ".
Eu sugiro a qualquer pessoa que viva em uma sociedade democrática para ler sobre este assunto. Isso afeta nossas vidas todos os dias até certo ponto que não pode ser exagerado! Na minha opinião, todos os cidadãos de um país democrático nesse mundo devem saber de onde o nosso dinheiro vem. Provavelmente você veio a este site para procurar ferramentas que o ajudem a aumentar sua riqueza monetária. Para entender a unidade métrica "dinheiro" (não importa se Dollar ou Euro) será um ingrediente importante no seu toolkit para ganhar dinheiro.
Se você tem pouco tempo e só pode dar ao luxo de ler um único livro sobre esse assunto, então sugiro que você leia Riqueza, Riqueza Virtual e Dívida por Frederick Soddy. Eu consegui comprar uma cópia usada via Amazon por US $ 23,48, mas existe também uma versão online. Você precisará do plugin DjVu para lê-lo. Este livro foi publicado originalmente em 1929, mas ainda descreve os fatos reais muito bem. Mesmo que eu não concorde com todas as conclusões de Frederick Soddy, seu trabalho é provável e provoca que você faça as perguntas corretas.
Lançamentos, Bugfixes e Documentação atualizada.
Estou investigando como tornar a OJTS mais compatível com outros esforços do sistema de comércio java.
Existe um novo wiki disponível no ITSdoc com foco na distribuição de conhecimento no domínio dos sistemas de investimento e comercialização. A idéia por trás do ITSdoc é ter uma plataforma de colaboração semelhante à wikipedia, ajudando a comunidade a compartilhar conhecimento.
Ontem eu publiquei a Versão 0.13 da biblioteca do OpenJavaTradingSystem. Entre os novos recursos estão: Recuperação de dados para ações, fundos e moedas da OnVista. Implementação de movimentação de moeda e conversões. As carteiras são implementadas e você pode trabalhar com Portfolios da mesma forma que com itens de papel de segurança simples. Adicionado uma estrutura geral para a aplicação de algoritmos para as séries temporárias do mercado de ações. Alternou do shell interativo SISC / Scheme para ABCL / CommonLisp plus seu editor chamado "J". Adicionado um mecanismo geral de cache de dados para armazenar dados que já foram recuperados na web no sistema de arquivos. Além de mais algumas melhorias menores Se você estiver interessado nesta nova versão, você deve começar na seção quickstart / screenshot. O manual ainda não está atualizado, mas pode dar-lhe, no entanto, algumas informações de fundo valiosas se você deseja usar a biblioteca em seu projeto. A documentação deve ser atualizada em breve.
D o c u m e n t a t i o n.
Documentos que descrevem os internos do projeto. Java Data Objects e documentação da interface.
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF Investment and Trading System Documentation Project.
T e c h n o l o g y.
Blocos de construção de terceiros utilizados neste projeto.
O HSQLDB é o mecanismo de banco de dados fornecido com o projeto para que você possa começar imediatamente a usar o OJTS sem instalar um banco de dados de terceiros. Mas se você planeja usar outro banco de dados compatível com SQL92, então esta é uma opção de configuração. Castor (licença: a licença Exolab)
Castor é uma estrutura de ligação de dados de código aberto para Java [tm]. É o caminho mais curto entre objetos Java, documentos XML e tabelas relacionais. A Castor fornece ligação Java-to-XML, a persistência Java-to-SQL e muito mais. Castor Doclet (licença: GNU LGPL v2.1)
Doclet de Java para gerar mapeamento e arquivos DDL para Castor JDO e Castor XML. TestMaker (licença: TestMaker Open-Source License)
Do projeto TestMaker, apenas a implementação dos protocolos como HTTP ou HTTPS é usada para coletar dados da web. jCookie (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca jCookie é necessária para que as bibliotecas do TestMaker funcionem. htmlparser (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca htmlparser é usada para extrair os dados dos recursos da Web. ABCL / CommonLisp (licença: GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp) é usado para implementar o coração algorítmico do projeto na linguagem de programação comum ANSI Common Lisp. JFreeChart (licença: GNU LGPL v2.1)
O JFreeChart é usado para a visualização de dados financeiros como gráficos. JSci (licença: GNU LGPL v2.1)
O Joda Time substitui as classes JDK Data e Time originais.
Links para outros projetos.
O grupo Google JavaTraders pode ser a melhor entrada para você descobrir mais sobre outros sistemas e ferramentas comerciais com base em Java.
O código do projeto está licenciado nos termos da LGPL e toda a documentação que você encontra neste projeto está licenciada nos termos da FDL.

Sobre o NexTick ::
NexTick é uma solução de software de código aberto para comerciantes de ações [day and swing traders]. O foco principal do NexTick é simplicidade e usabilidade, enquanto outras plataformas de negociação se concentram em diversos recursos para comerciantes altamente profissionais, apenas adicionamos os recursos mais utilizados. Mais uma vez, nosso foco é usabilidade e simplicidade.
!! RENÚNCIA !!
Este produto não está de forma alguma afiliado, suportado ou endossado por qualquer empresa, incluindo OpenTick, Investors (IBD), Google, StockCharts, Yahoo, Bloomberg, etc.
Você aceita todos os riscos e responsabilidades por perdas, danos, custos e outras conseqüências resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste software e de qualquer informação ou material disponível no nextick.
Certifique-se de ter o Sun Java 6 instalado, você pode obtê-lo daqui. Crie uma conta no OpenTick aqui. O link de download está aqui (Mais recente: Versão 2.0) Edite o arquivo symbol. csv e adicione os símbolos que deseja monitorar para o arquivo (Você também pode associar zero ou mais pontuação a cada símbolo, cada pontuação é mostrada em uma célula no principal GUI, confira a amostra symbols. csv e a primeira captura de tela abaixo). Execute nextick executando nextick. bat ou nextick. sh (dependendo do seu sistema operacional).
Q: Onde está o código fonte? A: no arquivo nextick. jar.
Q: Por que o NexTick não está sob o SVN? A: Internamente, estamos usando SVN, mas desde que temos outros subprojetos que não são de código aberto ainda e não queremos armazenar parte do código-fonte em um SVN e a outra parte em outro SVN, decidimos por O momento para usar um SVN privado. Isso mudará em breve :-).
Próximos planos de lançamento ::
Adicionando indicadores NYSE Tick e Trin. (Fase de teste) Substituindo o DJIA pelo NYSE Composite Index. (Done) Indicadores de curto prazo [Tick / Trin; 15 minutos, Nasdaq Composite / NYSE Composite 30 mins]. (Done) Adicionando índices ao arquivo de símbolos. (Ainda não) Yahoo ECN como nova fonte de ticks em tempo real [com base em BATIS]; Verdadeiras citações em tempo real gratuitas. (Design inicial)
Feeds de dados para NexTick ::
O Nextick pode ser usado para analisar o desempenho a longo prazo e a curto prazo das ações. Para o longo prazo, estamos usando os valores históricos do Yahoo (baixados e armazenados em cache na máquina local), enquanto que para os valores de curto prazo, estamos usando o feed OpenTick. O OpenTick oferece tanto em tempo real [assinatura paga] quanto em atraso nos preços das ações [subscrição gratuita].
Nosso objetivo é usar os feeds de dados mais baratos e criar uma interface de usuário em torno deles. Atualmente, por ter o NexTick em tempo real, você precisa comprar os seguintes dois produtos pela soma de US $ 2 por mês!
Para obter acesso a dados de mercado em tempo real, você precisa comprar os seguintes dois produtos da OpenTick:
Outras fontes: atualmente para traçar o gráfico de 30 dias, estamos usando o StockCharts (como seus gráficos parecem legais, mas depois podemos mudar isso) e para os índices em tempo real Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average, estamos usando finance. yahoo (porque esses alimentos não são fornecidos nos produtos Opentick acima mencionados).
Usando NexTick ::
Para adicionar / remover os símbolos a serem monitorados pelo NexTick, edite os símboloss. csv no caminho de instalação do NexTick (você deve reiniciar o NexTick para que as mudanças sejam aplicadas).
Para se conectar ao OpenTick, clique no Menu Mercado >> Conecte-se ao OpenTick no topo.
Para ter detalhes sobre os símbolos, basta clicar duas vezes no símbolo.
Para obter as notícias para um determinado símbolo, clique com o botão direito do mouse no nome do símbolo e escolha a fonte de notícias.
P: Posso adicionar símbolos enquanto o NexTick está sendo executado? R: Não.
P: Preciso da conta do OpenTick para usar o NexTick? R: Se você quiser analisar os preços históricos, não precisa de uma conta OpenTick, se você quiser ter acesso a tiques em tempo real, você precisa de uma conta OpenTick.
Análise técnica ::
Como somos fãs de MACD, ADX, Simple Moving Average (SMA) e W% R, adicionamos apenas esses tipos de análise técnica ao NexTick.
A identificação do padrão de velas é (somente) incluída nos gráficos intradiários.
Alertas de preços de ações ::
Você pode receber alertas (SMS / Email) uma vez que o preço de uma segurança atende a uma determinada condição. Basta clicar com o botão direito do mouse na segurança e clicar em "Definir alerta".
P: Eu recebo alertas repetitivos para uma única segurança, uma vez que a condição está satisfeita? R: Não, uma vez que a condição de alerta está satisfeita, o alerta será emitido e o alerta real ficará inativo.
Configuração de SMS e Notificação de E-mail ::
Você pode definir Alertas em qualquer segurança e receber notificações de SMS e / ou EMail da NexTick. Para fazer isso, você precisa criar uma conta do GMail aqui. Depois de ter você conta, vá para o calendário do Google e faça o login usando sua conta do Google. Para usar este serviço, primeiro você precisa registrar seu número de celular em sua conta no Google Agenda. Você pode fazer isso em "Configurações"> "Configuração móvel".
Depois de ter seu telefone celular verificado pelo Google, no NexTick, clique na Janela de Alertas e nos menus, clique em Fazer login no Google.
P: Por que estamos usando o Google Agenda para enviar SMS? R: Porque este é o único provedor gratuito de SMS que eu poderia encontrar.
P: Existe alguma associação de atraso com a notificação SMS? A: O mesmo está agendado a 7 minutos, com um lembrete agendado 5 minutos antes do evento, esperando assim cerca de 2 minutos de atraso.
P: Devo usar minha própria conta do Google para a notificação SMS? R: É altamente recomendável que você crie uma conta separada para o NexTick.
Se você tiver alguma idéia que possa nos ajudar a melhorar esse software, informe-nos.
Capturas de tela ::
Relatório de erro e solicitações de suporte ::
Caso queira arquivar um bug ou um caso para rastrear, use o rastreador do nextick aqui.

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Se o fornecimento de tecnologia para permitir a negociação eletrônica de títulos corporativos foi a primeira fase da evolução do mercado, em seguida, reunir, analisar e colocar dados em funcionamento é a segunda fase. O mercado nunca será o que já foi, com os revendedores dispostos a trocar grandes ordens de bloqueio e mantê-los indefinidamente para garantir que seus clientes permanecessem felizes.
Mas, como o mercado se tornou sóbrio e percebeu que a festa acabou, está se tornando cada vez mais evidente que já existem ferramentas que podem compensar a mudança no comportamento do revendedor. Os investidores obrigatórios só precisam aceitar este medicamento como a cura para o que os afeta, colocando os dados para trabalhar para fazer melhores investimentos, melhores negócios e, finalmente, gerar maiores retornos.
O 10º aniversário da crise financeira global serve como uma lembrança de como a negociação global continua a transformar a paisagem de liquidez nos mercados de crédito.
Os veteranos do mercado de crédito vão se lembrar da primavera de 2007, quando apareceram os primeiros sinais da crise financeira global. Em meio a relatos de problemas nos mercados de títulos garantidos por hipotecas e garantidos por ativos, o Fed embarcou em uma série de reduções de taxa de juros que levaram a taxa efetiva de fundos federais de 5,29% em 27 de maio de 2007 para 3,06% em 31 de dezembro de 2007 , e depois para zero no final de um 2008 historicamente volátil.
Os eventos de 2007-08 foram descritos como mais uma crise de liquidez do que uma crise de crédito. Nos anos pós-crise, a liquidez permaneceu uma preocupação persistente à medida que os reguladores aumentaram os requisitos de capital dos bancos e adotaram outras medidas que levaram muitos concessionários a reduzir as atividades de mercado, mesmo que as participações em títulos do lado da compra crescessem rapidamente.
O inventário de títulos corporativos dos principais revendedores, que antes da crise atingiu cerca de US $ 250 bilhões, caiu para cerca de US $ 58 bilhões em meados de 2018. À medida que os bancos centrais detinham taxas de juros próximas ou inferiores a zero, a emissão de empresas aumentou. De 2007 a 2018, o valor dos títulos corporativos dos EUA em circulação aumentou 70%, para US $ 8,5 trilhões.
O mercado de crédito agora encontra-se em uma conjuntura importante no período pós-crise. Após quase 10 anos de política monetária acomodatícia, o Fed está no caminho de taxas de juros mais altas e está pronto para uma redução em seu balanço patrimonial. O volume de negócios na dívida corporativa dos EUA está começando a acelerar mesmo que a volatilidade e as taxas de rotação do portfólio permaneçam em níveis baixos. Nos primeiros três meses de 2017, a TRACE relatou que o volume médio diário (ADV) médio para títulos de alto rendimento e alto rendimento totalizou cerca de US $ 32 bilhões, significativamente acima do ADV de US $ 26,8 bilhões para 2018 e quase o ADV de 2007.
Neste ambiente de mudança, vale a pena pausar para observar as diferenças significativas no cenário de liquidez atual do mercado de crédito em comparação com o período anterior à crise. No topo da lista dessas diferenças é o surgimento de um mercado totalmente eletrônico, todo-a-todo no crédito global como uma solução para a equação de liquidez pós-crise. Hoje, as opções de liquidez são amplamente mais amplas e mais diversas, em comparação com o modelo tradicional de negociação bilateral com um conjunto limitado de contrapartes de revendedores.
O crescimento acelerado no Open Trading & trade; A solução global do MarketAxess, destaca a rapidez com que os participantes do mercado estão se movendo para aproveitar essas opções de liquidez expandidas. No primeiro trimestre de 2017, Open Trading & trade; O volume totalizou um recorde de US $ 59 bilhões, um aumento de 58% em relação ao trimestre anterior.
Conduzir o aumento de volume é um conjunto crescente de provedores de liquidez que fazem preços em uma ampla gama de questões. Este grupo inclui gestores de investimentos, revendedores globais, distribuidores regionais e empresas especializadas em comercialização e comércio de bens.
No primeiro trimestre de 2017, o número de provedores de liquidez únicos no Open Trading & trade; subiu para 672 empresas de 527 há um ano atrás. Isso é mais do que triplicar a participação no primeiro trimestre de 2018. Refletindo esse crescimento, o número de Open Trading & trade; as respostas de preços são o dobro do nível de apenas um ano atrás. Basta pensar na mudança radical que já ocorreu com 700 contrapartes potenciais em um mercado eletrônico versus o estreito funil de liquidez no modelo de negociação de crédito de ontem.
Esta rede inovadora abre o caminho para que os negociantes e os investidores encontrem correspondências naturais e movam ordens de forma mais eficiente em um ambiente comercial totalmente eletrônico. Os resultados são melhorias significativas na qualidade de execução e uma clara tendência para reduzir os custos de transação.
Jim Switzer, chefe global de negociação de crédito na AllianceBernstein, observa que o impacto da Open Trading & trade pode ser visto em negócios individuais. "Quando somos um fornecedor de liquidez, estamos comprando mais perto do lado da proposta quase sempre", ele relata. "É indiscutível que isso funciona".
Ao longo dos últimos dois anos, estimamos que as instituições que utilizam o Open Trading & trade; economizou US $ 160 milhões em custos de transação, beneficiando seus clientes. Em 2018, usando Open Trading & trade; para executar um comércio de US $ 5 milhões de títulos corporativos de alto nível, economizou uma média de US $ 10.250 nos custos de transação. Para um comércio de alto rendimento do mesmo tamanho, as economias teriam uma média de US $ 17.500.
Esses resultados implicam impressionantes reduções potenciais nos custos de transação em toda a indústria, já que o modelo de "todos para todos" ganha aceitação mais ampla. Com base apenas no tamanho atual do mercado em títulos de alto grau e alto rendimento, um aumento de 10 vezes na negociação aberta e no comércio; o volume poderia gerar economia de custos de até US $ 900 milhões por ano. Esse estado futuro, sem dúvida, reduziria o risco de liquidez nos mercados de crédito globais e levaria a uma maior velocidade de negociação para revendedores e investidores.
Embora cresça rapidamente, Open Trading & trade; ainda está em seus estágios iniciais. As características únicas do mercado de crédito significam que o modelo de todos os demais se desenvolverá de formas significativamente diferentes daqueles observados em ações e derivativos negociados em bolsa. Mas o ritmo acelerado de Open Trading & trade; A participação sublinha o quão longe o mercado chegou ao enfrentamento do desafio de liquidez pós-crise.
Ouça o CEO da MarketAxess, Rick McVey, e o Gerente de Produto Open Trading, Rich Schiffman, discutem a dinâmica que impulsiona o futuro dos mercados de crédito.
A MarketAxess continua a crescer a cada trimestre, já que os investidores e os revendedores libertam o poder da rede e realizam novas reservas de liquidez.
. Além de bilhões de dólares, é uma informação quase perfeita de preços de títulos. Boa notícia: esse campo de jogo pode ser nivelado em breve.
A empresa de fundos de hedge quantitativa, Renaissance Technologies, fundada pelo matemático James Simons, teve preços quase em tempo real em títulos corporativos e outras dívidas por anos. Embora isso não pareça particularmente nervoso em um momento em que os carros de condução autônomos estão sendo testados em estradas, a capacidade de chamar valores de títulos mesmo em uma pequena fatia do universo de crédito antes de colocar um comércio - uma fita de ticker de títulos, essencialmente - é Inovativa .
Leia o artigo para julgar por você mesmo.
Para obter mais informações sobre MarketAxess, entre em contato conosco em:
+1 877 638 0037 (Américas), +44 207 709 3100 (Europa), +65 6808 6533 (Ásia), ou on-line em Contato.
&cópia de; 2017 MarketAxess Holdings Inc. (a "Companhia").

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Que plataforma de negociação de código aberto está disponível.
Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (os algos podem ser conectados aos corretores interativos). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente úteis e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (mesmo os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma de Quantopian é construída em torno do Python e inclui todo o código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
Zipline é o motor de backtesting de fonte aberta que alimenta a Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto aberto, baseado na comunidade chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancas de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido do que Zipline, e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador @ QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções, Futuros, Forex, CFD e US Equity intraday backtesting através da QuantConnect.
Lista de links / projetos com os quais tropecei enquanto fazia a pesquisa:
Para hedge funds existe uma famosa solução famosa disponível publicamente (referenciada por wiki), mas não "open source". (O material de "fonte aberta" geralmente é colocado ao redor por entusiastas, sem pistas sobre o real trading.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar automaticamente e constantemente seus sistemas. Nesse nível de negociação, a Quantpian e a Quantconnect são muito rígidas e completamente incapazes. Pode ser em alguns anos, eles estarão em um nível onde a implementação de novas idéias comerciais com bibliotecas mais avançadas é possível. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente lucrativos e você está no mercado comercial. Se você trabalhou com Big Boys, Hedge funds, HFT e empresas comerciais, você saberá por que eu digo isso. Apenas tenha cuidado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Toda plataforma possui características próprias, mas, em geral, todos eles estão em progresso. Levará mais alguns anos antes de poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que oferece tudo o que você precisa para negociação profissional.
Há este escrito por mim alguns anos atrás chamado autoStock. Vale a pena dar uma olhada.

O blog do cutepig.
sistema de comércio aberto.
发信 站: 水木 社区 (Dom Nov 18 20:00:51 2007), 站 内.
Existe um novo Grupo do Google, JavaTraders.
Java na negociação,
Notícias e dicas sobre softwares de negociação de código aberto usando Java,
Notícias sobre softwares de negociação usando Java.
Aqui, uma lista de softwares Open Source Java Trading.
princípio (Keep It Simple, Stupid) e seu objetivo é fornecer um jejum e.
plataforma de infra-estrutura independente para desenvolver e executar sistemas de negociação.
gráficos de histórico com indicadores de análise técnica, nível II / profundidade de mercado.
visão, observação de notícias, sistemas de negociação automatizada, negociação integrada. Baseado em.
Eclipse RCP framework.
vários tipos de títulos de mercado durante o dia de negociação sem usuário.
Todos os aspectos da negociação, como a obtenção de citações históricas e em tempo real,
analisando padrões de preços, tomando decisões comerciais, colocando ordens,
monitorar as execuções de pedidos e controlar o risco são automatizados.
de acordo com as preferências do usuário.
A idéia central por trás do JSystemTrader é remover completamente as emoções.
da negociação, para que o sistema comercial possa sistematicamente e consistentemente.
siga um conjunto de regras predefinidas.
vetores (por exemplo, dados de banco de dados, gráficos) e matrizes. A ferramenta de desktop perfeita.
para modelos matemáticos, estatísticos e cálculos complexos. Adaptadores para.
matlab, scilab, oitava, R.
Plataforma de análise técnica construída em java puro. É uma arquitetura plugável.
também é ideal para recursos personalizados que se estendem, como indicadores e gráficos.
Requer JRE 1.5.0+.
gestão, gráficos, análise técnica, comércio de papel e genética.
programação. Veneza é executado em uma interface gráfica de usuário com ajuda online e.
tem documentação completa.
instalações para gráficos de ações e gráficos de futuros, bem como automatizados.
geração de sinais comerciais com base em critérios selecionados pelo usuário. Funciona.
ambos os dados diários e intraday.
para desenvolver sistemas de negociação (estoque). Existem quatro partes: recolha de matérias-primas.
dados através da internet, reconhecimento de sinais comerciais, visualização.
Módulo e negociação com bancos.
Registrado: novembro de 2004.
Aqui, uma lista atualizada de softwares Open Source Java Trading.
A partir desta versão, os softwares são ordenados por ordem de nome alfabética.
A versão mais recente estará disponível aqui:
Para acessar este grupo é gratuito, você só precisa se registrar.
Para executar esses softwares, você precisa de Java no seu PC.
Você pode encontrar java aqui:
Java é um software livre sob licença GPL.
Todos os softwares apresentados neste PDF vêm com código fonte.
Algumas vezes você não precisa compilar o código-fonte para executar o software.
Neste caso, você precisa escolher o lançamento certo para o seu sistema operacional (Windows, Linux, etc.).
Em outros casos, você deve compilar-se a partir do código-fonte.
Geralmente é mais fácil de compilar a partir de um EDI.
Existem vários Java EDI gratuitos.
Uma biblioteca java para negociação de ações automatizada, sub-campos de engenharia financeira e financeira automatizada.
análise de instrumento. Uma biblioteca financeira java. O CCAPI É também uma estrutura de aplicativos de negociação de algoritmos.
O CCAPI é a biblioteca java premium de código aberto para desenvolver aplicativos relacionados à bolsa de valores na rede.
Vários indicadores comuns, métodos para criar gráficos e interfaces de comércio direto para corretores selecionados são.
disponível para a ponta dos seus dedos.
Todos os aspectos da negociação, como a obtenção de cotações históricas e em tempo real, a análise de padrões de preços, a tomada de decisões comerciais, a colocação de pedidos, a monitoração de execuções de ordens e o controle do risco são automatizados de acordo com as preferências do usuário.
A idéia central por trás do JSystemTrader é remover completamente as emoções da negociação, de modo que o sistema comercial possa sistematicamente e consistentemente seguir um conjunto de regras predefinidas.
Sistema de Análise de Mercado.
O Mercador de Veneza.
Open Java Trading System.
Oropuro trading system.
SFL Java Trading System Enviroment.
Atualmente, ele está no modo pré-alfa e não deve ser usado contra uma conta de negociação ao vivo.
Registrado: janeiro de 2006.
Alguém se preocupa em atualizar o status atual dessas ou outras ferramentas comerciais / ferramentas de negociação de sistemas de comerciante automático?
Registrado: abril de 2007.
SFL Java Trading System Enviroment.
Registrado: novembro de 2007.
Mais atualizações sobre essas plataformas de negociação Java?
dados de segundo tick, bem como dados de profundidade de mercado para cada estoque, é viável em tudo usando a programação da TWS API?
A conta do InteractiveBroker? Como é a velocidade / desempenho? Quais são as restrições técnicas / físicas? Quaisquer outros corretores que são melhores do que IB em termos de monitoramento e / ou negociação de dados de alta freqüência?
Registrado: abril de 2007.
Estou trabalhando em uma biblioteca de código aberto que poderia eventualmente se tornar uma plataforma de negociação.
publicado em 2018-03-19 10:57 cutepig 阅读 (.) 评论 (.) 编辑 收藏.