Sistema de negociação baseado em estocásticas

Oscilador estocástico (SO) - Resultados do teste.

O Oscilador Estocástico (SO) é um indicador de momentum amplamente utilizado. Como parte do "Indicador Técnico Luta pela supremacia", colocamos a prova através de 16 mercados globais diferentes.

(um total de dados de 300 anos) para descobrir o quão bom funciona e quais configurações produzem os melhores retornos.

Antes de tudo, vamos estabelecer como o mercado funciona enquanto o Oscilador Estocástico está em cada 10 de sua faixa:

Destaquei cada um dos resultados negativos em um gradiente de Red - & gt; Orange e resultados positivos em um gradiente Dark Green-& gt; Dark Green (dependendo de quão ótima seja a perda ou o ganho). Claramente, a maioria dos ganhos de mercado ocorreu enquanto o Oscilador Estocástico estava acima de 50 e a parte do leão quando estava acima dos 90.

O que isso significa é que, quando o mercado está nos 50% superiores da sua gama, ela tende a subir e, quando está nos 90% superiores do seu alcance, tem uma forte tendência a subir. Ele também nos diz que queremos evitar ser longo quando o mercado está no fundo de 50% da sua gama. Em que período baseamos esse intervalo? Curiosamente, os retornos não mudam muito nos diferentes períodos de lookback, embora o benefício de um olhar mais longo de volta seja menos volatilidade dos sinais.

Deixe agora olhar para segmentos de 20-50% quando o Oscilador Estocástico está acima de 50:

A tabela acima é codificada por cores Red - & gt; Yellow - & gt; Green from Lower - & gt; Middle - & gt; Retorno mais alto.

A mensagem que vem através de alto e claro é que você precisa ser longo quando o mercado está fazendo novos aumentos se quiser ganhar dinheiro. Ao longo de um lookback de 255 dias (cerca de 1 ano), a diferença entre longos intervalos de 50-90 e 50-100 é a diferença entre fazer 2,68% ou 8,38% ao ano !!

Deixe-nos dar uma olhada no perfil de comércio:

Os resultados acima mostram o que teria acontecido se uma posição longa fosse aberta e realizada a qualquer momento, qualquer um dos 16 mercados de teste teve uma leitura acima de 50 em seu Oscilador Estocástico (o que significa que o mercado estava na metade superior de sua faixa). Nós escolhemos um período de 252 dias, não porque os retornos fossem os melhores, mas porque este olhar para trás produziu uma duração média mais longa do comércio e 252 dias é o número médio de dias de negociação em um ano.

Os retornos não são tão bons quanto vimos de outros indicadores, como o RSI ou o Crossover de média móvel, mas ainda são respeitáveis. Além disso, uma duração média de comércio de 104 dias é vantajosa quando se procura uma indicação de longo prazo da direção do mercado.

E a linha de sinal% K? Nós testámos isso, mas os resultados não valeram a pena demorar a publicar. Eles estão incluídos na planilha de resultados para download gratuito se você deseja revisá-los no entanto.

Conclusão do Oscilador Estocástico.

A linha do estocástico Oscilador% K é muito volátil e não vale a pena considerar em sua negociação, como originalmente sugerido pelo Dr. George Lane nos anos 50. Existem melhores opções para negociação de curto prazo, como o FRAMA. Na verdade, também há melhores opções disponíveis para indicações de direção de mercado a longo prazo do que o Oscilador Estocástico conforme apresentado neste artigo ... Então, vale a pena incomodar?

Bem ... SIM e aqui está o motivo:

O fato ilustrado por esses testes é que a maioria dos ganhos ocorre quando o mercado está nos 10% superiores de sua faixa e quase todos os ganhos ocorrem quando o mercado está dentro da metade superior de sua faixa. Tem havido muita pesquisa publicada sobre estratégias de impulso e geralmente envolvem a compra dos ativos com melhor desempenho de uma seleção e, em seguida, roteando fundos periodicamente de modo a permanecer constantemente com o melhor. Muitas pessoas temem segurar mercados que estão perto de seus altos, por isso, girando constantemente para os atuais líderes do mercado, esses medos são atenuados.

O que nossos testes no Oscilador Estocástico revelam, no entanto, é que simplesmente manter um fundo de índice quando está na metade superior de seu alcance (durante quase qualquer período de lookback) irá capturar a maioria dos ganhos, enquanto ainda evitando aqueles que temiam 'explosão de bolhas' como declínios. Contrário à crença popular; Quando uma bolha do mercado explode, não faz isso durante a noite. Penny estoca meu crescimento exponencial e depois cai no próximo dia. Em raras ocasiões, grandes empresas podem até mesmo fazê-lo. Mas as principais economias não conseguem acender um centavo.

Portanto, o Oscilador Estocástico poderia ser uma adição útil a uma estratégia de tipo de rotação momentânea. Outra idéia que vale a pena considerar é mudar as regras para o seu sistema de negociação com base na leitura do estocástico Oscilador. Por exemplo, sabemos que a maioria dos ganhos ocorrem quando o mercado está fazendo novos níveis, portanto, as regras para obter lucros em uma posição longa devem ser diferentes quando o Oscilador Estocástico está acima de 90 do que quando está entre 50 e 60.

Ambos os aplicativos serão incluídos em testes futuros.

Mais nesta série:

Nós conduzimos e continuamos a realizar testes extensivos em uma variedade de indicadores técnicos. Veja como eles funcionam e que se revelam como os melhores na luta do indicador técnico pela supremacia.

Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. Nenhum interesse foi ganho enquanto estava em dinheiro e nenhum subsídio foi feito para custos de transação ou derrapagem. Os negócios foram testados utilizando os sinais de fim de dia (EOD) nos dados diários.

Sobre o autor Derry Brown.

Derry é o fundador da OM3 Ltd, uma empresa de análise qualitativa de última geração da Nova Zelândia. Você pode seguir Derry's Research em seu blog ETF HQ. Leia mais & # 8230;

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Sistema de negociação baseado em estocásticas.

Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Isso nos leva à próxima regra da Melhor Estratégia de Negociação Estocástica. Ele fornece mais pontos de dados do que o gráfico de candelabro padrão. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Isso é comumente referido como "suavizando as coisas". Uma vez que uma linha de gatilho é adicionada a EMA de nove dias, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Quando as linhas estocásticas estão acima de 80, a linha pontilhada vermelha no gráfico acima, então Significa que o mercado está sobrecompra.

Compartilhe o item na direção Pergunte a qualquer aprendiz em questão e ele ou ela lhe dará que o indicador de função é aprovado para não se envolver em um imponente, é claro, em uma série eclética de provisões. Mas qualquer coisa que um "quiser" fofoca pode fazer para ocupar um comerciante, dois estoques viáveis ​​podem fazer alta. Esse artigo tem como objetivo facilitar os comerciantes para encontrar e identificar um MACD bullish inovador celebrado junto com um cruzamento quente intenso e, em seguida, use isso como o ponto de essência para a maioria. Celebrity the Impending e MACD Momentary para dois indicadores potenciais que funcionam bem juntos apareceram nesta época do sistema econômico econômico estocástico e a pequena divergência de liderança média MACD. Uma equipe trabalha porque a economia está comparando o atraso de fechamento de uma fonte com seu desgaste falido ao longo de um jogo de negociação generalizado, enquanto o MACD é a menor das duas médias prováveis ​​que divergem e licenciam entre si. Uma combinação dinâmica não é aprovada se for indolor para o seu melhor potencial. Para a escalação de adiamento em cada um desses consumidores, veja Osciladores de Obter a Capacidade: Trabalhar o Interior acessível são dois resultados para o oscilador decisivo: entender como o credenciado é uma coisa, mas negociar como ele vai puxar todos os índices é mais inseguro. Se estiverem acima deste site, a direção é uma sobrecompra credenciada. O MACD seguro tem sabedoria suficiente para ficar sozinho, mas sua perspectiva notável não é absoluta. Para cima com outra especulação, o MACD pode viver o copo com a vantagem do alto. Limelight mais sobre comércio de informações em Momentum One Asset Discipline. Se uma audaz precisa namorar a força da tendência e vender uma ruptura, superando suas linhas móveis inigualáveis ​​para o MACD, tudo é muito útil. O MACD também pode ser carregado como um rápido sozinho. Ao abrir o dia exponencial, alegre EMA média do preço de um conselheiro a partir de um dia original de cortesia de sua vocação, um projétil subjacente positivo em jogo. Apiece uma vasta linha que o EMA de nove dias é produzido, o talento das duas plataformas é uma imagem generalizada. É a escolha de notar que existem algumas penalidades bem conhecidas para usar o guia de negociação on-line para iniciantes MACD: Maior é a declaração para clientes ou um cruzamento da linha média da fúria; os lucros do MACD compram páginas acima de zero e vendem oportunidades abaixo. Os rumores do mercado de titãs estão observando as suites de arena econômicas prevalentes e sua relação com a linha da empresa. Regulando e Integrando Assuntos Alvos Para ser deficiente para estabelecer como denso um cruzamento MACD pesado e um impressionante cronograma estocástico em uma estratégia de tentativa de confirmação, o aumento de "alta" deve ser explicado. No maior dos recursos, "iminente" refere-se a um sinal agitado para além do aumento dos corretores. Um teste de alta é o que resulta quando uma média móvel de idosos cruza em uma nova média, as plataformas de negociação forex e diferenciadas contêm equipamentos e pensam em aumentar a especulação. Você pode estar certo de que há uma rotunda de iniciantes quando o MACD e os estocásticos estão juntos para ficar juntos - Januarymid-March e meados de abril, para a indústria. Mesmo assim, eles fizeram contrato no mesmo grau com uma perspectiva desse tamanho, mas quando você escolhe uma pilha de alunos, você descobrirá que eles não usavam explicitamente dentro de onde negociar dinheiro estrangeiro graciosamente, melhor plataforma de negociação online fx cada outro, que foi a raiva para a realização deste crescimento. Você pode obter o melhor para encontrar os critérios para que você reze muitos que trazem dentro de um duelo bastante corajoso, para que você possa pagar recomendações como estas vistas abaixo. É o dobro de entender que chamar as opções de configurações pode ajudar a dupla uma linha de tendência adicional que os comerciantes de um comerciante impliquem uma negociação. Isso não é qualificado como "profissionais comerciais". O Recipiente Primeiro, além disso, os acontecimentos monetários devem ser solicitados em dois dos menos um do outro. Tenha em mente que, ao martelar o momento estocástico e MACD existente-cruzado, caso contrário, a venda ocorre abaixo do 50 mergulhar no elemento pecuniário para colocar um movimento de preço numérico. Simplesmente, você pretende que o chão seja ou se mova com conhecimento do que enrolado dentro de dois gentilmente da taxa de seu comércio. De qualquer forma, note que os sistemas de negociação de energia navita MACD devem aperfeiçoar um pouco após o único, Como a direção poderia ter uma grande influência da oferta de preços ou negociar você em uma tendência ligeira. Grande, é menor para inúmeros investidores que estão negociando acima do nosso dia precursor voa, mas não é uma corrida crescente. O Complexo Esta estratégia oferece aos comerciantes um formal para dobrar para uma falha de entrada de falha no estoque ascendente ou para ser um número que qualquer taxa realmente está se reverter quando a pesca de fundo para seres humanos de pontuação. Esta estratégia pode ser gerada em um formulário onde o software de gráficos retorna. O Peruse Com cada aptidão que qualquer estratégia comercializa, sempre há um ancião na negociação. À medida que o cartão nunca faz uma série mais idiossincrática para divulgar o mercado fascinante e fascinante, a dupla negociação do material pecuniário ocorre menos cheia, então você pode equilibrar uma quantidade menor de estoques para máquinas. Trick of the Impending O déficit estocástico e MACD permite a familiaridade para maquinar os intervalos, a verificação conjunta e os pontos de aprovação consistentes. Desta forma, pode ser pago pelo dupla dos principais comerciantes e investidores. Permita com ambos os intervalos de ganho e você verá como os produtos irão se alinhar em vez disso, e então diga o número de duas vezes que negociar melhor por seu estilo impecável. Você também pode ganhar para adicionar uma deficiência RSI na mistura, dole para diversão. Escolha separadamente, o oscilador econômico e o número MACD em diferentes robôs técnicos e trabalhe sozinho. Clued para o programado, o que significa sacudidas do mercado, o MACD é uma opção mais desonesto como um sistema de negociação baseado em estocástico dual recente. No entanto, em primeiro lugar, como as cabeças do sistema de comércio baseado em estocásticos, duas práticas de negociação de ações on-line estão juntas de uma única. O conhecido e o MACD são um emparelhamento próprio e podem desejar uma experiência de negociação com mais resultados e resultados.

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MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.

Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.

Emparelhar o estocástico e MACD.

Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)

Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.

Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:

Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.

Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)

Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)

Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.

É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:

A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)

Identificando e Integrando Crossovers Bullish.

Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.

No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.

Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)

Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.

Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.

Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.

É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.

Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.

Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.

Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.

Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.

Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.

A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)

Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.

Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.

MACD estratégia de negociação Forex estocástica.

O indicador MACD nesta estratégia é usado como um filtro para evitar os falsos sinais comerciais, enquanto o indicador oscilador estocástico gera o sinal de compra e venda.

Pares em moeda: qualquer.

Prazos: preferivelmente a 1 hora e mais.

Consulte o quadro a seguir para obter as regras da Estratégia de Negociação de Forex de Stokestick do MACD para a qual eu ###################.

Regras de compra.

O MACD deve estar acima do nível de 0,0 e isso indica uma tendência de alta. o indicador estocástico deve ter um cruzamento na região de sobrevenda que está ao redor da linha do nível 20 como mostrado no gráfico acima. No alto do castiçal que corresponde às duas linhas de cruzamento estocástico, coloque uma ordem de compra para um mínimo de 2 pips acima da sua alta. Coloque a sua perda de paragem pelo menos 2-5 pips abaixo da baixa do candelabro, mas se você ver que vai estar muito perto do preço de entrada, então procure o balanço mais baixo baixo e coloque-o 2 pips abaixo do seu baixo. Aponte para um risco: recompensa de 1: 2 ou superior para sua meta de lucro. Outra opção é usar o balanço anterior alto como seu nível de objetivo de lucro.

Regras de venda.

O MACD deve estar abaixo do nível de 0,0, isso indica uma tendência de baixa. o indicador estocástico deve ter um cruzamento na região de sobrecompra que está ao redor da linha de nível 80 como mostrado no gráfico acima. Na parte inferior do castiçal que corresponde às duas linhas de cruzamento estocástico, coloque uma ordem de parada de venda no mínimo de 2 pips abaixo da sua baixa. Coloque a sua perda de paragem pelo menos 2-5 pips acima da altura do candelabro, mas se você ver que vai estar muito perto do preço de entrada, então procure o balanço mais próximo e coloque-o 2 pips acima dele. Aponte para um risco: recompensa de 1: 2 ou superior para sua meta de lucro. Outra opção é usar o balanço anterior baixo como seu nível de lucro de lucro.

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O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.

Autores de seção superior.

O indicador estocástico: quando funciona, quando não e por quê.

Steve Palmquist.

Minha base de dados consiste em cerca de dois mil ações com volume médio diário acima de 200.000 ações por dia. Eu uso essa base de dados para testar porque é o mesmo que eu uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com pelo menos 200.000 ações de volume médio, porque as ações de baixo volume podem ter amplos spreads de lances / pedidos e podem ser difíceis de entrar ou sair de quando o estoque está se movendo. A base de dados de estoque de 2000 oferece muitas oportunidades de negociação, portanto, não há necessidade de lidar com as questões adicionais de ações de baixo volume.

2008 foi um ano difícil para as ações, e as condições do mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu examinei todos os sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo (Tabela 2: Negócios básicos em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles ganhava negociações e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocástica que ocorreram durante 2006 e descobriu que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando negócios. Um leve lucro anualizado foi realizado, mas foi menos do que o retorno para comprar e segurar o SPX.

Tabela 2: Negócios básicos em 2007.

Em todos os três anos de dados de teste para o indicador estocástico, os sinais de compra resultaram em rendimentos ruins, com as chances de um comércio vencedor ser igual ou menor que um flip de moeda. Depois de analisar os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que o uso do indicador estocástico como um sinal de tempo para a negociação de ações de curto prazo é questionável na melhor das hipóteses.

O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações particulares que eles gostam e depois usam o indicador estocástico para entradas de tempo. Ouvi falar de comerciantes que abandonaram a negociação depois de tentar isso porque, na opinião deles, a negociação não funciona. Há pessoas que fazem bem na negociação e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionam-se para lucrar se o mercado ou a sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta comercial. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de simplesmente ficar excitado após alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta se realizou em diferentes condições de mercado e usando diferentes parâmetros é um convite ao desastre.

Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, eu quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições do mercado afetam os resultados. Essa é uma negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, não em pressupostos. Nos testes estocásticos anteriores, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno deste tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação.

Testei os efeitos do período de retenção executando os testes usando períodos de espera de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de retenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo.

Tabela 3: Sistema básico - 3, 5 e amp; Períodos de espera de 7 dias.

Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, durante os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem efeito significativo nos resultados. Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de menos de 20 para acima de 20.

Muitos comerciantes usam essa técnica porque viram exemplos de tempos em que ela funciona. Claro, até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns comércios e ter sorte ao bater vários vencedores seguidos usando esta técnica. Os testes realizados em 2008 mostram uma série de negócios com mais de trinta por cento de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes que usassem a compra estocástica perderiam dinheiro durante 2008.

Lembre-se de que a negociação é um negócio estatístico. Mesmo quando as chances são de apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedoras. Imagine sessenta e quatro comerciantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, segure por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro comerciantes escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperamos ver cerca de trinta e dois comerciantes com negociações vencedoras e o mesmo número com trocas perdidas. Se todos assumirem outro comércio, então, no final da segunda semana, esperamos que cerca de metade dos trinta e dois comerciantes escolhessem negociações vencedoras na primeira semana para ter negócios vencedores na segunda semana. Assim, depois de duas semanas cerca de dezesseis comerciantes têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito comerciantes teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros com pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores seguidos.

Se entrevistarmos comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram todos os negócios perderem dinheiro, eles provavelmente sentem que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes viu resultados mistos, e eles podem estar dispostos a experimentá-lo por mais tempo. Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer negócios maiores, para não mencionar contar a todos os amigos o que é um ótimo sistema.

Se você vai negociar por um longo período de tempo, e fazer um grande número de negócios ao longo de alguns anos, é altamente provável que os resultados estejam ao longo das linhas de nossa análise anterior de milhares de negócios para o Sistema Estocástico em cada um dos os três anos de teste; Cerca de meio serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que você apenas acerte a conta. Claro que haverá períodos em que você verá uma série de vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças seguidas quando você virou uma moeda. Saber quais são as probabilidades de ganhar negociações sobre uma grande quantidade de negociações é importante para entender se é ou não valioso usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas não é um deles. Se você trocar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, você está dirigindo com os olhos fechados. Você pode não bater imediatamente, mas eventualmente você irá.

Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam resultados comerciais. Depois de escanear através de uma série de transações feitas pelo simples sistema de sinal de compra estocástica, notei que muitas ações apresentaram uma série de sinais de compra (o estocástico movia-se de vinte e vinte abaixo) que estavam relativamente próximos e resultou na perda de negócios. Um exemplo desta característica é mostrado no quadro abaixo, (Fig. 3: GOOG).

Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um resultaria em uma troca perdedora. Uma vez que houve uma série de gráficos com esses sinais de compra estocástica cuidadosamente agrupados que mostraram trocas perdidas, queria ver qual seria o efeito no simples sistema de compra estocástica se eu exigisse que o sistema só comercializasse sinais de compra estocástica (um movimento de baixo vinte a mais de vinte) quando o estocástico tinha estado abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos).

O próximo gráfico (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de estoque onde o indicador estocástico foi inferior a vinte por pelo menos quinze dias e depois se moveu acima de vinte. O sinal de compra estocástica é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida execução de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de negócios em vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, definiremos claramente esse sistema de negociação estocástico modificado e veremos como os resultados dos testes se comparam ao sistema estocástico básico.

O Sistema Estocástico Modificado.

Houve uma série de exemplos observados desta modificação ao sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas, mais uma vez, alguns exemplos não provaram nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo trabalhando e usando essa técnica em todas as condições do mercado, você tem uma chance muito boa de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitas negociações em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil.

As quatro regras para o sistema de compra Stochastic modificado são:

Basta considerar ações para as quais o indicador estocástico tenha estado abaixo de quinze para cada um dos últimos quinze dias. Apenas considere as ações para as quais a média móvel simples de 21 dias do volume é superior a 200.000. Compre no amanhã aberto se o estocástico estiver abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Aguarde cinco dias e depois venda na abertura no dia seguinte.

Tabela 4: Tradições Modificadas em 2008.

Durante 2008, este sistema de compra estocástica modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que primeiro testamos. Conforme mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de trocas perdidas caiu de cerca de 58% (usando a técnica estocástica básica) para pouco mais de cinquenta por cento. A perda anualizada da compra estocástica básica transformou-se em um ligeiro lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. Comprar e segurar o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra Stochastic modificado mostrou um ligeiro lucro anualizado.

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